>> 國泰君安期貨-金融期權(quán)：隱波與標(biāo)的相關(guān)性改變，市場情緒轉(zhuǎn)為看跌情緒上升-250613
| 上傳日期： |
2025/6/13 |
大小： |
2138KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張雪慧 |
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期權(quán)波動率水平
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當(dāng)前平值隱波為12.36%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-10.92%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為17.42%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-50.17%。
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