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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)金融工程團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　投資要點(diǎn)：
　　個(gè)股大額買入跟蹤與凈主動買入跟蹤。近5個(gè)交易日大額買入排名前5的個(gè)股包括：易明醫(yī)藥、酒鋼宏興、鴻合科技、河鋼股份；近5個(gè)交易日凈主動買入排名前5的個(gè)股為：亨通股份、廈門象嶼、華利集團(tuán)、三諾生物、陸家嘴。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20250609至20250613。）
　　行業(yè)大額買入與凈主動買入跟蹤。近5個(gè)交易日大額買入排名前5的中信一級行業(yè)為：石油石化、銀行、煤炭、房地產(chǎn)、鋼鐵；近5個(gè)交易日凈主動買入排名前5的中信一級行業(yè)為：石油石化、國防軍工、煤炭、電力及公用事業(yè)、有色金屬。
　　ETF大額買入跟蹤與ETF凈主動買入跟蹤。近5個(gè)交易日大額買入排名前5的ETF為：國泰中證全指家電ETF、富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF、國泰中證鋼鐵ETF、富國上證綜指ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF；近5個(gè)交易日凈主動買入排名前5的ETF為：嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、國泰中證動漫游戲ETF、華寶中證醫(yī)療ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。