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今年以來AI量價因子多頭超額16.75%，中證1000增強超額12.51%
　　截至2025年6月27日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為16.75%，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率31.37%，5日RankIC均值0.116。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強組合本周超額收益為0.21%，今年以來超額收益為12.51%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為22.41%，年化跟蹤誤差為6.06%，信息比率為3.70，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.97。
　　AI行業(yè)輪動模型：下周繼續(xù)推薦銀行、石油石化等
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個一級行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為25.25%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為20.74%。截至2025年6月27日，模型未來一周將持有銀行、石油石化、工業(yè)金屬、建筑、煤炭5個行業(yè)。
　　AI主題指數(shù)輪動模型：今年以來超額10.54%，下周推薦上證金融等
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對133個概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.32%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為12.92%，今年以來超額10.54%。截至2025年6月27日，模型未來一周將推薦持有上證金融、金融地產(chǎn)、中證紅利、浙江國資等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動未來一周將推薦持有銀行精選、保險精選、水產(chǎn)、萬得微盤股等指數(shù)。
　　文本選股組合今年以來絕對收益1.91%，相對中證500超額-0.50%
　　截至2025年6月27日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益4.06%，相對中證500超額收益0.67%，今年以來絕對收益1.91%，超額收益-0.50%。自2009年初回測以來年化收益率39.36%，相對中證500超額年化收益31.55%，組合夏普比率1.37。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。