久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

主要內(nèi)容
　　★股指期貨行情簡(jiǎn)評(píng)：
　　市場(chǎng)呈上漲趨勢(shì)。分行業(yè)看，非銀金融和電力設(shè)備貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)的主要漲幅，醫(yī)藥生物和非銀金融貢獻(xiàn)了上證50指數(shù)的主要漲幅，非銀金融和有色金屬貢獻(xiàn)了中證500指數(shù)的主要漲幅，計(jì)算機(jī)和醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了中證1000指數(shù)的主要漲幅。
　　各品種基差走強(qiáng)、成交環(huán)比上漲，IC、IM維持深貼水狀態(tài)。(股指期貨基差=期貨收盤(pán)價(jià)-現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià))
　　★股指期貨基差策略推薦：
　　受市場(chǎng)情緒影響，股指期貨基差顯著走強(qiáng)。近期基差與市場(chǎng)負(fù)相關(guān)性較強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來(lái)基差走勢(shì)將受到市場(chǎng)漲跌和市場(chǎng)風(fēng)格的影響，貼水環(huán)境下近月合約基差收斂提供安全墊，建議繼續(xù)關(guān)注跨期正套的交易機(jī)會(huì)。IH、IF基差收斂后近月合約升水，建議關(guān)注期現(xiàn)正套的交易機(jī)會(huì)；IC、IM多頭展期建議移向近月合約，空頭建議持有遠(yuǎn)月合約。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利策略方面，上周策略?xún)糁禎q跌不一，年化基差率、正套和動(dòng)量因子分別盈利0.1%、虧損0.6%、虧損0.5%（6倍杠桿）。年化基差率因子在IH、IF上給出反套信號(hào)，在IC、IM上給出正套信號(hào)。
　　跨品種套利時(shí)序合成策略?xún)糁瞪现苄》潛p，其中虧損由IM/IC配對(duì)貢獻(xiàn)，IC/IF配對(duì)貢獻(xiàn)正收益。近期IM/IC日線(xiàn)趨勢(shì)比IC/IF流暢，IM/IC動(dòng)量信號(hào)表現(xiàn)優(yōu)于IC/IF。IC/IF最新信號(hào)50%倉(cāng)位多IC空IF，IM/IC推薦100%倉(cāng)位多IM空IC。
　　★股指期貨擇時(shí)策略跟蹤：
　　日度擇時(shí)策略各模型上周虧損，單因子等權(quán)、OLS、XGB上周分別虧損0.1%、0.7%、1.2%。擇時(shí)模型最新信號(hào)XGB模型看多中證1000看空其余指數(shù)。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，市場(chǎng)環(huán)境變化或?qū)е履Ｐ托盘?hào)失效。