>> 國泰海通證券-風格Smart beta組合跟蹤周報：小盤50組合持續(xù)占優(yōu)-250715
| 上傳日期： |
2025/7/16 |
大小： |
1036KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌,羅蕾,卓洢萱 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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投資要點：
上周，小盤50組合獲得最優(yōu)表現(xiàn)，周收益率達4.27%，相對國證2000的超額為1.98%。風格層面，價值、成長及小盤風格的周收益率分別為0.44%、0.90%及2.29%，小盤占優(yōu)。具體來看：
價值Smart beta組合表現(xiàn)。上周（2025年07月07日至2025年07月11日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的周收益率分別為0.59%、1.33%。今年以來（2025年01月01日至2025年07月11日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的年收益率分別為15.10%、8.73%。
成長Smart beta組合表現(xiàn)。上周，成長50組合、成長均衡50組合的周收益率分別為0.11%、-1.19%。今年以來，成長50組合、成長均衡50組合的年收益率分別為2.47%、7.83%。
小盤Smart beta組合表現(xiàn)。上周，小盤50組合、小盤均衡50組合的周收益率分別為4.27%、1.53%。今年以來，小盤50組合、小盤均衡50組合的年收益率分別為29.78%、23.10%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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