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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)金融工程團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動(dòng)買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動(dòng)買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　投資要點(diǎn)：
　　個(gè)股大額買入跟蹤與凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日大額買入排名前5的個(gè)股為：吉鑫科技、廣信股份、廣深鐵路、海航控股、合金投資；近5個(gè)交易日凈主動(dòng)買入排名前5的個(gè)股為：浙能電力、南鋼股份、南京銀行、新鋼股份、滬農(nóng)商行。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20250630至20250704。）
　　行業(yè)大額買入與凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日大額買入排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：銀行、綜合、煤炭、非銀行金融、房地產(chǎn)；近5個(gè)交易日凈主動(dòng)買入排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：銀行、非銀行金融、電力及公用事業(yè)、煤炭、鋼鐵。
　　ETF大額買入跟蹤與ETF凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日大額買入排名前5的ETF為：廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、匯添富中證800ETF、華夏上證50ETF；近5個(gè)交易日凈主動(dòng)買入排名前5的ETF為：廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)國(guó)證新能源車電池ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)