久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

1.主要市場指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)絕大部分上漲。創(chuàng)業(yè)板指上漲3.17%，深證成指上漲2.04%，中證2000上漲1.74%，中證1000上漲1.41%，中證500上漲1.20%，中證800上漲1.12%，滬深300上漲1.09%，上證指數(shù)上漲0.69%，北證50下跌0.16%。
　　從行業(yè)來看，通信、醫(yī)藥、汽車、國防軍工、機(jī)械等行業(yè)表現(xiàn)居前；綜合金融、房地產(chǎn)、傳媒、非銀行金融、煤炭等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來看，最近一周動(dòng)量因子、Beta因子、估值因子的表現(xiàn)尤為突出。因子多空收益分別為1.61%、1.51%和-1.90%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周240日偏度、單季度營業(yè)收入同比增速、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周240日動(dòng)量、20日成交量變異系數(shù)、盈余質(zhì)量因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周240日偏度、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季度營業(yè)收入同比增速因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周60日成交量變異系數(shù)、60日反轉(zhuǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、240日偏度、單季度營業(yè)收入同比增速因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周20日換手率波動(dòng)、20日三因子模型殘差波動(dòng)率、20日換手率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.03%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.02%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.13%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績最好的為宏利績優(yōu)增長A（005903.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為中郵絕對收益策略（002224.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益1.06%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.66%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.02%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.03%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.14%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。