>> 國信證券-多因子選股周報：成長因子表現(xiàn)出色，四大指增組合年內(nèi)超額均逾10%-250809
| 上傳日期： |
2025/8/9 |
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| 4821KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰,張宇 |
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國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.86%，本年超額收益10.78%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.16%，本年超額收益11.24%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益-0.29%，本年超額收益15.73%。
中證A500指數(shù)增強組合本周超額收益0.29%，本年超額收益11.42%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，DELTAROE、預(yù)期PEG、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、一個月波動、一年動量等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，一年動量、預(yù)期凈利潤環(huán)比、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、三個月機構(gòu)覆蓋、EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，DELTAROA、單季凈利同比增速、單季超預(yù)期幅度等因子表現(xiàn)較好，而單季營收同比增速、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、特異度等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期PEG、DELTAROE、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而一個月波動、三個月反轉(zhuǎn)、三個月波動等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，DELTAROE、一個月反轉(zhuǎn)、DELTAROA等因子表現(xiàn)較好，而一個月波動、三個月波動、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有70只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計770億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有71只，總規(guī)模合計432億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有46只，總規(guī)模合計150億元。
中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品共有52只，總規(guī)模合計205億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.82%，最低-0.24%，中位數(shù)0.26%。最近一月：超額收益最高3.86%，最低-0.93%，中位數(shù)0.69%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.95%，最低-0.73%，中位數(shù)0.14%。最近一月：超額收益最高2.42%，最低-1.92%，中位數(shù)0.35%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.69%，最低-0.64%，中位數(shù)-0.02%。最近一月：超額收益最高2.96%，最低-2.25%，中位數(shù)0.58%。
中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.69%，最低-0.64%，中位數(shù)-0.02%。最近一月：超額收益最高2.16%，最低-1.95%，中位數(shù)0.49%。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，因子失效風(fēng)險。
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