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DTW擇時模型是基于相似性原理和DTW算法的量價擇時模型，外資擇時模型是基于外資和內(nèi)資關(guān)聯(lián)資產(chǎn)背離情況的擇時模型，樣本外表現(xiàn)均較為出色。模型最新信號及歷史表現(xiàn)上線萬得PMS平臺——“DTW擇時模型_指數(shù)6位代碼”。“外資擇時模型_多空/僅多_000300”也在萬得PMS平臺上定期跟蹤。
　　本周市場繼續(xù)上行，滬指漲2.11%，接近歷史前高，小盤風格占優(yōu)，印證上周觀點。展望未來一周，量價相似性擇時模型在部分指數(shù)看多，中證2000等部分指數(shù)上維持謹慎。基于DTW量價相似性的風格輪動模型繼續(xù)看多小盤風格，AH輪動模型整體市場維度偏向看多A股。外資模型無觀點。綜上，未來市場仍震蕩看多，結(jié)構(gòu)上維持看多小盤風格。
　　擇時模型樣本外表現(xiàn)：2022年11月以來DTW擇時模型絕對收益率25.79%，相對滬深300超額16.83%，最大回撤率21.32%。2024年以來外資擇時模型多頭策略絕對收益29.11%，最大回撤8.32%。
　　風險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來，模型存在失效風險。