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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部下跌。中證2000下跌0.01%，中證1000下跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.74%，上證指數(shù)下跌0.94%，中證500下跌1.37%，深證成指下跌1.58%，中證800下跌1.65%，滬深300下跌1.75%，北證50下跌2.70%。
　　從行業(yè)來(lái)看，通信、醫(yī)藥、傳媒、國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)表現(xiàn)居前；有色金屬、煤炭、綜合金融、建材、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周Beta因子、杠桿因子的表現(xiàn)尤為突出。因子多空收益分別為1.86%、-3.07%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周單季度ROA、240日偏度、單季度ROE因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周單季度凈利潤(rùn)同比增速、240日偏度、單季度ROA同比因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季度ROA同比、單季度EP因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周單季度ROA、對(duì)數(shù)市值、單季度ROA同比因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周對(duì)數(shù)市值、240日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日換手率波動(dòng)因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.17%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.19%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.23%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為浙商匯金量化精選靈活（006449.OF）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為嘉實(shí)絕對(duì)收益策略A（000414.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.91%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.08%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.03%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.29%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.81%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。