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DTW擇時模型是基于相似性原理和DTW算法的量價擇時模型，外資擇時模型是基于外資和內(nèi)資關(guān)聯(lián)資產(chǎn)背離情況的擇時模型，樣本外表現(xiàn)均較為出色。模型最新信號及歷史表現(xiàn)上線萬得PMS平臺——“DTW擇時模型_指數(shù)6位代碼”?！巴赓Y擇時模型_多空/僅多_000300”也在萬得PMS平臺上定期跟蹤。
　　本周市場繼續(xù)上行，滬指漲1.67%，小盤和成長風(fēng)格占優(yōu)，繼續(xù)印證上周觀點。展望未來一周，量價相似性擇時模型在幾乎所有指數(shù)看多，對未來A股市場強(qiáng)烈看多?；诠乐当鹊娘L(fēng)格輪動模型繼續(xù)看多成長風(fēng)格。外資模型無觀點。綜上，未來市場繼續(xù)樂觀看多，繼續(xù)看多成長風(fēng)格。
　　擇時模型樣本外表現(xiàn)：2022年11月以來DTW擇時模型絕對收益率26.47%，相對滬深300超額16.92%，最大回撤率21.32%。2024年以來外資擇時模型多頭策略絕對收益29.22%，最大回撤8.32%。
　　 DTW擇時模型是基于相似性思路和DTW（動態(tài)時間彎曲）算法的量價擇時模型，具體模型細(xì)節(jié)可參考報告《引入宏觀維度的改進(jìn)DTW算法在擇時模型中的應(yīng)用——技術(shù)擇時系列研究》。外資擇時模型基于4個反映外資動向的指標(biāo)構(gòu)建對A股整體的擇時信號，可參考報告《除了北向，還有哪些外資信號可作為擇時參考？》。
　　風(fēng)險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來，模型存在失效風(fēng)險。