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DTW擇時(shí)模型是基于相似性原理和DTW算法的量?jī)r(jià)擇時(shí)模型，外資擇時(shí)模型是基于外資和內(nèi)資關(guān)聯(lián)資產(chǎn)背離情況的擇時(shí)模型，樣本外表現(xiàn)均較為出色。模型最新信號(hào)及歷史表現(xiàn)上線萬得PMS平臺(tái)——“DTW擇時(shí)模型_指數(shù)6位代碼”。“外資擇時(shí)模型_多空/僅多_000300”也在萬得PMS平臺(tái)上定期跟蹤。
　　本周市場(chǎng)繼續(xù)上行，滬指漲0.69%，成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)，印證上周觀點(diǎn)。展望未來一周，量?jī)r(jià)相似性擇時(shí)模型在大部分指數(shù)繼續(xù)看多，對(duì)未來A股市場(chǎng)繼續(xù)看多。DTW模型看多小盤，基于估值比的風(fēng)格輪動(dòng)模型看多成長(zhǎng)。外資模型無觀點(diǎn)。綜上，未來市場(chǎng)繼續(xù)樂觀看多，風(fēng)格上看好小盤、成長(zhǎng)。
　　擇時(shí)模型樣本外表現(xiàn)：2022年11月以來DTW擇時(shí)模型絕對(duì)收益率24.37%，相對(duì)滬深300超額16.64%，最大回撤率21.32%。2024年以來外資擇時(shí)模型多頭策略絕對(duì)收益28.65%，最大回撤8.32%。
　　 DTW擇時(shí)模型是基于相似性思路和DTW（動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲）算法的量?jī)r(jià)擇時(shí)模型，具體模型細(xì)節(jié)可參考報(bào)告《引入宏觀維度的改進(jìn)DTW算法在擇時(shí)模型中的應(yīng)用——技術(shù)擇時(shí)系列研究》。外資擇時(shí)模型基于4個(gè)反映外資動(dòng)向的指標(biāo)構(gòu)建對(duì)A股整體的擇時(shí)信號(hào)，可參考報(bào)告《除了北向，還有哪些外資信號(hào)可作為擇時(shí)參考？》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來，模型存在失效風(fēng)險(xiǎn)。