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國信證券-多因子選股周報(bào):ROE因子表現(xiàn)出色,滬深300增強(qiáng)組合年內(nèi)超額16.44%-250906
上傳日期:
2025/9/6
大?。?/td>
4740KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
國信證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
國信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.86%,本年超額收益16.44%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.49%,本年超額收益9.76%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益1.46%,本年超額收益16.90%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.69%,本年超額收益9.70%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,單季ROE、預(yù)期EPTTM、單季EP等因子表現(xiàn)較好,而三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、一個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,預(yù)期PEG、單季SP、SPTTM等因子表現(xiàn)較好,而一年動(dòng)量、EPTTM一年分位點(diǎn)、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,單季營收同比增速、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較好,而一年動(dòng)量、三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋、3個(gè)月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季ROE、單季EP、EPTTM等因子表現(xiàn)較好,而三個(gè)月波動(dòng)、一年動(dòng)量、一個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周,預(yù)期PEG、單季EP、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好,而一年動(dòng)量、單季凈利同比增速、DELTAROA等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有74只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)793億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有71只,總規(guī)模合計(jì)432億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)150億元。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有57只,總規(guī)模合計(jì)226億元。
滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.44%,最低-0.86%,中位數(shù)-0.17%。最近一月:超額收益最高5.44%,最低-5.16%,中位數(shù)-1.38%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.48%,最低-1.21%,中位數(shù)0.01%。最近一月:超額收益最高2.08%,最低-5.54%,中位數(shù)-1.22%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.32%,最低-0.81%,中位數(shù)0.44%。最近一月:超額收益最高2.73%,最低-1.99%,中位數(shù)0.13%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.32%,最低-0.81%,中位數(shù)0.44%。最近一月:超額收益最高2.28%,最低-4.95%,中位數(shù)-1.40%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)
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