>> 招商證券-量化基金周度跟蹤：A股回調(diào)，量化多頭絕對收益轉(zhuǎn)負(fù)，超額多數(shù)回正-250906
| 上傳日期： |
2025/9/6 |
大小： |
948KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
徐燕紅,鄧暢 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告重點聚焦量化基金市場表現(xiàn)，總結(jié)近一周主要指數(shù)和量化基金業(yè)績表現(xiàn)、不同類型公募量化基金整體表現(xiàn)和業(yè)績分布，以及本周收益表現(xiàn)較優(yōu)的量化基金，供投資者參考。
市場整體表現(xiàn)：
本周（9月1日-9月5日）A股回調(diào)，量化多頭絕對收益轉(zhuǎn)負(fù)，超額多數(shù)回正。
主要指數(shù)表現(xiàn)：
A股回調(diào)，其中滬深300、中證500、中證1000近一周收益率分別為-0.81%、-1.85%和-2.59%。
各類基金表現(xiàn)：
本周量化多頭絕對收益轉(zhuǎn)負(fù)，主動量化平均跌0.98%，滬深300指增、中證500指增、中證100指增和其他指增分別錄得-0.85%、-1.72%、-2.03%和-0.86%的負(fù)收益。超額多數(shù)回正，中證500指增和中證1000指增平均超額分別為0.12%和0.57%，滬深300指增小幅跑輸指數(shù)。市場中性平均上漲0.33%。
風(fēng)險提示：圖表中列示的數(shù)據(jù)結(jié)果僅為對市場及個基歷史表現(xiàn)的客觀描述，并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。
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