>> 銀河證券-量化基金周報-250915
| 上傳日期： |
2025/9/18 |
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| 2172KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
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作者： |
吳俊鵬 |
| 下載權(quán)限： |
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滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)較好。本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益中位數(shù)為-0.02%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益中位數(shù)為-0.59%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益中位數(shù)為-0.09%。其它指數(shù)增強(qiáng)基金本周收益中位數(shù)為0.02%;絕對收益（對沖）類型基金本周收益中位數(shù)為-0.08%;其它主動量化類型基金本周收益中位數(shù)為1.94%。
其它策略基金表現(xiàn)。本周定增主題基金收益中位數(shù)為1.36%;提取業(yè)績報酬的基金本周收益中位數(shù)為0.29%;行業(yè)主題輪動基金本周收益中位數(shù)為2.44%;多因子類型的基金本周收益中位數(shù)為2.11%;大數(shù)據(jù)驅(qū)動主動投資的基金本周收益中位數(shù)為2.21%。
風(fēng)險提示:報告結(jié)論基于定量模型和歷史數(shù)據(jù)得出，歷史數(shù)據(jù)不能代表未來。本文基于公開信息對基金業(yè)績和風(fēng)格等進(jìn)行客觀分析,不構(gòu)成基金評級和基金推薦。
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