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算法交易與市場微觀結(jié)構(gòu)聯(lián)系緊密。
　　市場微觀結(jié)構(gòu)是算法交易核心邏輯基礎，算法交易普及又會反作用于市場微觀結(jié)構(gòu)，對其產(chǎn)生多方面影響。
　　市場微觀結(jié)構(gòu)核心維度中，流動性是關(guān)鍵。
　　流動性衡量交易難易程度，直接影響交易成本，是算法交易策略決策的重要考量因素。其關(guān)鍵評估指標有TwSpread（相對價差）、QuoteSize（市場深度）和AccTurnover（成交金額）。
　　市場微觀結(jié)構(gòu)核心維度中，波動性也十分重要。
　　波動性反映價格不確定性與風險，是算法交易策略設計的重要參數(shù)。關(guān)鍵評估指標包括TickPeriod（跳動周期）和ValidVolatility（有效價格波動）。
　　市場微觀結(jié)構(gòu)核心維度還涉及投資者結(jié)構(gòu)。
　　不同投資者在投資目標、交易策略等方面的差異會影響市場微觀結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵評估指標有AucVolRatioOpen（開盤集合競價成交量占比）、AucVolRatioClose（收盤集合競價成交量占比）等。
　　市場微觀結(jié)構(gòu)核心維度離不開監(jiān)管與制度。
　　監(jiān)管規(guī)則需在算法交易系統(tǒng)中準確實現(xiàn)，對市場微觀結(jié)構(gòu)影響顯著。
　　風險提示
　　基于歷史結(jié)果計算不代表未來收益。