>> 財通證券-量化選股策略周報：本周指增超額回撤幅度減小-250920
| 上傳日期： |
2025/9/21 |
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| 765KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
繆鈴凱,韓乾,張淼 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周市場指數(shù)表現(xiàn)：截至2025-09-19，本周上證指數(shù)下跌1.30%，深證成指上漲1.14%，滬深300下跌0.44%，多空博弈顯著寬基指數(shù)漲跌互現(xiàn)。
本周指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)：截至2025-09-19，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.24%，中位數(shù)-0.15%，最大值1.18%；中證500指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.72%，中位數(shù)-0.26%，最大值1.07%；中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.06%，中位數(shù)-0.09%，最大值0.95%。
我們基于深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建alpha和風(fēng)險模型，打造AI體系下的低頻指數(shù)增強(qiáng)策略：
截至2025-09-19，今年以來滬深300指數(shù)上漲14.4%，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合上漲21.4%，超額收益7.0%；本周滬深300指數(shù)下跌0.4%，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合下跌1.0%，超額收益-0.6%。
截至2025-09-19，今年以來中證500指數(shù)上漲25.2%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲28.1%，超額收益2.8%；本周中證500指數(shù)上漲0.3%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合下跌0.5%，超額收益-0.8%。
截至2025-09-19，今年以來中證1000指數(shù)上漲24.8%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合上漲34.8%，超額收益9.9%；本周中證1000指數(shù)上漲0.2%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合上漲0.1%，超額收益-0.1%。
風(fēng)險提示：因子失效風(fēng)險，模型失效風(fēng)險，市場風(fēng)格變動風(fēng)險。
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