久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

鑫選ETF絕對(duì)收益策略
　　在前期報(bào)告《基于技術(shù)面量化的指數(shù)基金絕對(duì)收益策略：指數(shù)基金投資+系列報(bào)告之一》中，我們通過“抽屜法”，在場內(nèi)權(quán)益ETF池中進(jìn)行測(cè)試。組合過去三年年化收益14.23%，最大回撤僅為8.6%，夏普比率達(dá)到1.44，樣本內(nèi)表現(xiàn)出色。
　　鑫選ETF策略組合的目標(biāo)，是在鑫選ETF池中通過持有的交易，同時(shí)跑出絕對(duì)收益和相對(duì)A股權(quán)益的長周期相對(duì)收益。2024年初至今鑫選ETF組合總回報(bào)為46.78%，較ETF等權(quán)超額5.51%，夏普比率1.36，最大回撤6.3%，波動(dòng)率16.31%，卡瑪比率為4.06，均優(yōu)于ETF等權(quán)。2024年至今一筆買入收益最高的標(biāo)的為創(chuàng)業(yè)板ETF，持有區(qū)間漲幅40.69%
　　最新持倉：食品飲料ETF、汽車ETF、酒ETF、創(chuàng)新藥ETF、銀行ETF、恒生生物科技ETF、有色金屬ETF、證券ETF、化工ETF、新能源ETF
　　全天候多資產(chǎn)多策略ETF風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略
　　在上文QDII風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略中，我們的選擇較為被動(dòng)，且國內(nèi)ETF僅為紅利方向ETF，并沒有下沉到各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。因此，我們提出全天候多資產(chǎn)多策略風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略，結(jié)合行業(yè)輪動(dòng)、風(fēng)格輪動(dòng)等權(quán)益策略，提高ETF使用的精細(xì)度并做大收益，同時(shí)使用風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略降低組合整體波動(dòng)性，做到將資產(chǎn)有效地分散在不同資產(chǎn)以及不同策略上：
　　商品：黃金ETF
　　美股：標(biāo)普500ETF
　　國內(nèi)權(quán)益：行業(yè)輪動(dòng)、風(fēng)格輪動(dòng)、大小盤輪動(dòng)
　　國內(nèi)債：10年國債ETF、30年國債ETF
　　2024年初至今，收益率為22.43%，最大回撤3.62%，波動(dòng)率4.33%，夏普比率為2.32
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效。基于過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。