>> 招商證券-量化基金周度跟蹤：A股上漲，量化基金表現(xiàn)較好，指增錄得正超額-251011
| 上傳日期： |
2025/10/11 |
大小： |
893KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
招商證券 |
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作者： |
徐燕紅,鄧暢 |
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本報告重點聚焦量化基金市場表現(xiàn)，總結(jié)主要指數(shù)和量化基金業(yè)績表現(xiàn)、不同類型公募量化基金整體表現(xiàn)和業(yè)績分布，以及收益表現(xiàn)較優(yōu)的量化基金，供投資者參考。
市場整體表現(xiàn)：
本期（9月27日-10月10日，下同）A股全面上漲，量化基金普遍表現(xiàn)較好，指增超額回升。
主要指數(shù)表現(xiàn)：
A股全面上漲，其中滬深300、中證500、中證1000本期收益率分別為1.47%、2.17%、1.84%。
各類基金表現(xiàn)：
量化基金普遍表現(xiàn)較好，指增超額回升。主動量化平均漲1.43%；超額回升，滬深300指增、中證500指增、中證1000指增分別錄得0.16%、0.19%和0.25%的正超額；市場中性平均上漲0.51%。
風險提示：圖表中列示的數(shù)據(jù)結(jié)果僅為對市場及個基歷史表現(xiàn)的客觀描述，并不預示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。
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