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>> 財(cái)通證券-量化選股策略周報(bào):指增超額收益全面反彈-251011
上傳日期:   2025/10/12 大?。?/td>   734KB
格式:   pdf  共9頁(yè) 來(lái)源:   財(cái)通證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   繆鈴凱,韓乾,張淼
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
本周市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn):截至2025-10-10,本周(20250929-20251010)上證指數(shù)上漲1.80%,深證成指上漲1.11%,滬深300上漲1.47%,滬指周內(nèi)創(chuàng)10年新高。
  本周指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn):截至2025-10-10,本周( 20250929-20251010)滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.07%,中位數(shù)0.16%,最大值1.53%;中證500指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-0.45%,中位數(shù)0.50%,最大值1.65%;中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值0.42%,中位數(shù)0.45%,最大值1.20%。
  我們基于深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建alpha和風(fēng)險(xiǎn)模型,打造AI體系下的低頻指數(shù)增強(qiáng)策略:
  截至2025-10-10,今年以來(lái)滬深300指數(shù)上漲17.3%,滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合上漲25.9%,超額收益8.6%;本周(20250929-20251010)滬深300指數(shù)上漲1.5%,滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合上漲2.5%,超額收益1.0%。
  截至2025-10-10,今年以來(lái)中證500指數(shù)上漲29.2%,中證500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲34.6%,超額收益5.4%;本周(20250929-20251010)中證500指數(shù)上漲2.2%,中證500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲3.7%,超額收益1.5%。
  截至2025-10-10,今年以來(lái)中證1000指數(shù)上漲26.5%,中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合上漲38.5%,超額收益12.1%;本周(20250929-20251010)中證1000指數(shù)上漲1.8%,中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合上漲2.5%,超額收益0.7%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:因子失效風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)風(fēng)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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