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>> 招商期貨-CTA市場(chǎng)跟蹤周報(bào):CTA各策略持續(xù)盈利,逐步增配-251021
上傳日期:   2025/10/21 大?。?/td>   4702KB
格式:   pdf  共34頁(yè) 來(lái)源:   招商期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   趙嘉瑜
下載權(quán)限:   無(wú)限制-登錄即可下載
商品市場(chǎng)整體下行
  本周商品指數(shù)下跌1.14%,商品市場(chǎng)整體下行。分板塊來(lái)看:貴金屬指數(shù)上漲10.76%,有色金屬指數(shù)下跌1.07%,農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)下跌1.52%,黑色指數(shù)下跌1.66%,工業(yè)品指數(shù)下跌2.97%,能化指數(shù)下跌3.43%;分品種來(lái)看:原油指數(shù)下跌6.23%,黃金指數(shù)上漲10.90%
  CTA各策略持續(xù)盈利
  本周各類策略持續(xù)盈利,招商期貨CTA中短周期策略指數(shù)上漲0.14%,產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比70%,招商期貨CTA中長(zhǎng)周期策略指數(shù)上漲0.68%,產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比74%。招商期貨CTA量化套利策略指數(shù)上漲0.12%,產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比73%。招商期貨CTA時(shí)序量?jī)r(jià)中短周期策略指數(shù)上漲0.12%,招商期貨CTA時(shí)序量?jī)r(jià)中長(zhǎng)周期策略指數(shù)上漲0.42%
  風(fēng)險(xiǎn)提示:美國(guó)衰退超預(yù)期,國(guó)內(nèi)政策不及預(yù)期,模型失效,市場(chǎng)主流策略偏移
 
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