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>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-251107
上傳日期:   2025/11/10 大?。?/td>   3077KB
格式:   pdf  共10頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   楊新雨,馮俊凱
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
本周(2025/11/3-2025/11/7):
  1、【指數(shù)收益】
  本周股票市場各指數(shù)整體震蕩,各大指數(shù)收益分別為:上證500.89%;滬深3000.82%;中證500 -0.04%;中證10000.47%;國證20000.52%;創(chuàng)業(yè)板指0.65%。
  2、【市場動態(tài)】
  本周市場基差貼水整體走擴,有利于中性策略持倉。本周成交量日均在1.99萬億左右,整體利好高頻量價類策略。
   3、【因子概況】
  從風格因子來看,本周市場市值風格小市值占優(yōu),波動率因子、beta因子、動量因子、中市值因子整體下跌。從基本面因子來看,估值因子、盈利因子、杠桿因子整體上漲,成長因子、分紅因子小幅下跌。綜合來看,本周Alpha整體偏樂觀。
 
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