>> 西部證券-量化基金業(yè)績跟蹤周報：市場回調(diào)，指增防御性彰顯-251115
| 上傳日期： |
2025/11/16 |
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| 1169KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,鄭玲玲 |
| 下載權限： |
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核心結(jié)論
周度業(yè)績：本周（2025.11.10-2025.11.14），公募滬深300指增平均超額收益0.20%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比74.67%；公募中證A500指增平均超額收益0.24%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比68.97%；公募中證500指增平均超額收益0.37%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比77.78%；公募中證1000指增平均超額收益0.07%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比52.17%；公募主動量化基金平均收益-0.34%，實現(xiàn)正收益的基金占比40.44%；公募股票市場中性基金平均收益0.10%，實現(xiàn)正收益的基金占比39.13%。
月度業(yè)績：2025年11月（截至2025.11.14），公募滬深300指增平均超額收益-0.08%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比51.35%；公募中證A500指增平均超額收益0.05%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比56.14%；公募中證500指增平均超額收益0.45%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比69.01%；公募中證1000指增平均超額收益-0.29%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比36.96%；公募主動量化基金平均收益0.18%，實現(xiàn)正收益的基金占比53.10%；公募股票市場中性基金平均收益0.39%，實現(xiàn)正收益的基金占比60.87%。
年度業(yè)績：2025YTD（截至2025.11.14），公募滬深300指增平均超額收益-1.05%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比32.79%；公募中證A500指增平均超額收益1.06%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比75.00%；公募中證500指增平均超額收益0.51%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比56.06%；公募中證1000指增平均超額收益6.81%，實現(xiàn)正超額收益的基金占比89.13%；公募主動量化基金平均收益28.30%，實現(xiàn)正收益的基金占比98.90%；公募股票市場中性基金平均收益1.24%，實現(xiàn)正收益的基金占比69.57%。
風險提示：本報告是基于基金歷史業(yè)績進行的客觀分析，涉及的基金不構成投資建議。
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