>> 國信證券-多因子選股周報:動量因子表現(xiàn)出色,四大指增組合本周均戰(zhàn)勝基準-251130
| 上傳日期: |
2025/11/30 |
大小: |
4719KB |
| 格式: |
pdf 共18頁 |
來源: |
國信證券 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張欣慰,張宇 |
| 下載權限: |
此報告為加密報告,僅限高級會員查看 |
|
|
核心觀點 國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤 滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.64%,本年超額收益17.85%。 中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.00%,本年超額收益7.07%。 中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.21%,本年超額收益14.89%。 中證A500指數(shù)增強組合本周超額收益0.44%,本年超額收益8.26%。 因子表現(xiàn)監(jiān)控 以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,三個月機構覆蓋、一年動量、單季ROE等因子表現(xiàn)較好,而一個月波動、三個月反轉(zhuǎn)、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。 以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、預期凈利潤環(huán)比、DELTAROE等因子表現(xiàn)較好,而三個月波動、一個月波動、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。 以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,單季營收同比增速、DELTAROA、標準化預期外收入等因子表現(xiàn)較好,而三個月波動、一個月波動、三個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。 以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、標準化預期外盈利、標準化預期外收入等因子表現(xiàn)較好,而一個月波動、三個月波動、預期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。 以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、預期凈利潤環(huán)比、單季超預期幅度等因子表現(xiàn)較好,而一個月波動、三個月波動、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。 公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤 目前,公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有79只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計799億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有76只,總規(guī)模合計514億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計214億元。中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品共有71只,總規(guī)模合計263億元。 滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.01%,最低-0.78%,中位數(shù)0.19%。最近一月:超額收益最高2.08%,最低-3.17%,中位數(shù)0.37%。 中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.93%,最低-2.16%,中位數(shù)0.05%。最近一月:超額收益最高2.84%,最低-1.72%,中位數(shù)0.49%。 中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.47%,最低-0.59%,中位數(shù)0.39%。最近一月:超額收益最高3.56%,最低-2.41%,中位數(shù)-0.29%。 中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.47%,最低-0.59%,中位數(shù)0.39%。最近一月:超額收益最高2.06%,最低-1.24%,中位數(shù)0.39%。 風險提示:市場環(huán)境變動風險,因子失效風險。
|
|