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>> 國信證券-多因子選股周報:動量因子表現(xiàn)出色,四大指增組合本周均戰(zhàn)勝基準-251130
上傳日期:   2025/11/30 大小:   4719KB
格式:   pdf  共18頁 來源:   國信證券
評級:   -- 作者:   張欣慰,張宇
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核心觀點
  國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
  滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.64%,本年超額收益17.85%。
  中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.00%,本年超額收益7.07%。
  中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.21%,本年超額收益14.89%。
  中證A500指數(shù)增強組合本周超額收益0.44%,本年超額收益8.26%。
  因子表現(xiàn)監(jiān)控
  以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,三個月機構覆蓋、一年動量、單季ROE等因子表現(xiàn)較好,而一個月波動、三個月反轉(zhuǎn)、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
  以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、預期凈利潤環(huán)比、DELTAROE等因子表現(xiàn)較好,而三個月波動、一個月波動、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
  以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,單季營收同比增速、DELTAROA、標準化預期外收入等因子表現(xiàn)較好,而三個月波動、一個月波動、三個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
  以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、標準化預期外盈利、標準化預期外收入等因子表現(xiàn)較好,而一個月波動、三個月波動、預期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
  以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、預期凈利潤環(huán)比、單季超預期幅度等因子表現(xiàn)較好,而一個月波動、三個月波動、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
  公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
  目前,公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有79只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計799億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有76只,總規(guī)模合計514億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計214億元。中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品共有71只,總規(guī)模合計263億元。
  滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.01%,最低-0.78%,中位數(shù)0.19%。最近一月:超額收益最高2.08%,最低-3.17%,中位數(shù)0.37%。
  中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.93%,最低-2.16%,中位數(shù)0.05%。最近一月:超額收益最高2.84%,最低-1.72%,中位數(shù)0.49%。
  中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.47%,最低-0.59%,中位數(shù)0.39%。最近一月:超額收益最高3.56%,最低-2.41%,中位數(shù)-0.29%。
  中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.47%,最低-0.59%,中位數(shù)0.39%。最近一月:超額收益最高2.06%,最低-1.24%,中位數(shù)0.39%。
  風險提示:市場環(huán)境變動風險,因子失效風險。
  
 
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