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>> 招商期貨-金工CTA市場(chǎng)跟蹤周報(bào):本周CTA策略盈利,維持對(duì)CTA中性偏樂觀的觀點(diǎn)-251209
上傳日期:   2025/12/9 大?。?/td>   17240KB
格式:   pdf  共34頁 來源:   招商期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   盧星
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市場(chǎng)回顧
  商品市場(chǎng)整體下行
  截至2025-12-05,本周商品指數(shù)上漲0.97%,商品市場(chǎng)整體上行。但內(nèi)部分化較大,貴金屬指數(shù)上漲3.43%,有色金屬指數(shù)上漲2.37%,黑色指數(shù)上漲0.78%,工業(yè)品指數(shù)上漲0.36%,農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)下跌0.32%,能化指數(shù)下跌1.08%;從股指期貨指數(shù)來看:IC指數(shù)上漲1.58%,IF指數(shù)上漲1.42%,IH指數(shù)上漲0.98%,IM指數(shù)上漲0.86%;從國(guó)債指數(shù)來看:TS指數(shù)上漲0.04%,TF指數(shù)上漲0.01%,T指數(shù)下跌0.06%,TL指數(shù)下跌1.73%。
  多數(shù)CTA各策略回撤
  本周多數(shù)CTA各策略回撤,招商期貨CTA中短周期策略指數(shù)0.29%,產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比77.78%,招商期貨CTA中長(zhǎng)周期策略指數(shù)0.43%,產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比76.19%,招商期貨CTA混合中短周期策略指數(shù)0.67%,產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比90.00%,招商期貨CTA混合中長(zhǎng)周期策略指數(shù)0.20%,產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比66.67%。招商期貨CTA時(shí)序量?jī)r(jià)中短周期策略指數(shù)0.21%,招商期貨CTA時(shí)序量?jī)r(jià)中長(zhǎng)周期策略指數(shù)0.86%,招商期貨CTA多空中短周期策略指數(shù)0.13%,招商期貨CTA量化套利策略指數(shù)0.25%,招商期貨CTA主觀策略指數(shù)0.06%,招商期貨CTA主觀套利策略指數(shù)0.06%
  風(fēng)險(xiǎn)提示:美國(guó)衰退超預(yù)期,國(guó)內(nèi)政策不及預(yù)期,模型失效,市場(chǎng)主流策略偏移
 
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