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國(guó)金證券-公募固收+類(lèi)基金倉(cāng)位測(cè)算周報(bào)-251207
上傳日期:
2025/12/16
大?。?/td>
353KB
格式:
pdf 共1頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)金證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
田露露
,
申雅文
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
本周(2025/11/28-2025/12/05,下同)滬深300上漲0.13%,十年期國(guó)債收益率上行3.22bp。
二級(jí)債基及偏債混型基金(下稱(chēng)固收+基金)本周測(cè)算倉(cāng)位:債券端減倉(cāng)0.30%;股票端加倉(cāng)0.24%;轉(zhuǎn)債端加倉(cāng)0.08%。
本周債券端加減倉(cāng)幅度最多集中在[-1%,0%),數(shù)量197只,占基金總數(shù)39.24%。
股票端加減倉(cāng)幅度最多集中在[O%,1%),數(shù)量135只,占基金總數(shù)26.89%
轉(zhuǎn)債端加減倉(cāng)幅度最多集中在[O%,1%),數(shù)量244只,占基金總數(shù)48.61%。
本周債券端:2億以下規(guī)?;鹦》觽}(cāng),其余規(guī)模的基金小幅減倉(cāng)。
股票端:10-20億、2-10億、2億以下、50億以上規(guī)模基金小幅加倉(cāng)。其余規(guī)模的基金小幅減倉(cāng)。
轉(zhuǎn)債端:10-20億、2-10億、20-30億、50億以上規(guī)?;鹦》觽}(cāng)。其余規(guī)模的基金小幅減倉(cāng)。
全市場(chǎng)固收+基金本周股票倉(cāng)位15.87%,前三大倉(cāng)位為科技、資源、新能源。
頭部固收+基金本周股票倉(cāng)位15.32%。前三大倉(cāng)位為資源、科技、新能源。
全市場(chǎng)固收+基金本周股票各板塊總計(jì)加倉(cāng)0.92%。頭部固收+基金本周股票各板塊總計(jì)加倉(cāng)1.09%
風(fēng)險(xiǎn)提示:
模型依賴(lài)于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、建模、訓(xùn)練完成,存在模型失效的可能;
策略有效性有待長(zhǎng)期觀察驗(yàn)證,策略模型回測(cè)效果不代表未來(lái)收益,收益表現(xiàn)同時(shí)受政策、市場(chǎng)多方面因素影響;
基金相關(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用,不作為募集材料或者宣傳材料,本文涉及所有基金歷史業(yè)績(jī)均不代表未來(lái)表現(xiàn)。
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