>> 國泰海通證券-風格Smart beta組合跟蹤周報：成長均衡50組合維持優(yōu)勢-251215
| 上傳日期： |
2025/12/15 |
大小： |
1158KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌,羅蕾,卓洢萱 |
| 下載權(quán)限： |
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投資要點：
上周，成長均衡50組合維持最優(yōu)表現(xiàn)，獲得了1.65%的周收益，相對國證成長的超額為0.64%。風格層面，價值、成長及小盤風格的周收益率分別-1.37%、1.01%及0.69%，成長占優(yōu)。具體來看：
價值Smart beta組合表現(xiàn)。上周（2025年12月08日至2025年12月12日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的周收益率分別為-1.10%、-1.57%。今年以來（2025年01月01日至2025年12月12日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的年收益率分別為16.34%、21.07%。
成長Smart beta組合表現(xiàn)。上周，成長50組合、成長均衡50組合的周收益率分別為0.97%、1.65%。今年以來，成長50組合、成長均衡50組合的年收益率分別為25.67%、30.03%。
小盤Smart beta組合表現(xiàn)。上周，小盤50組合、小盤均衡50組合的周收益率分別為-4.22%、-0.94%。今年以來，小盤50組合、小盤均衡50組合的年收益率分別為44.41%、38.46%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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