>> 招商期貨-私募策略跟蹤周報：本周量化策略承壓，大盤資產(chǎn)體現(xiàn)了防御性，維持對沖策略中性偏謹(jǐn)慎觀點-251216
| 上傳日期： |
2025/12/16 |
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| 3900KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
盧星 |
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從今年累計收益來看，截至2025-12-12，整體表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+48.21%）、中證1000指增（+41.01%）和量化選股（+36.44%）；表現(xiàn)最差的三類為期權(quán)偏賣權(quán)（+2.94%）、期權(quán)混合（+3.32%）和300中性（+3.60%）。從今年累計收益來看，截至2025-12-12，超額表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+21.30%）、中證1000指增（+18.20%）和量化選股（+14.39%）；表現(xiàn)最差的三類為滬深300指增（+7.83%）、中證A500指增（+8.81%）和中證500指增（+10.33%）。從今年累計收益看，截至2025- 12-12，表現(xiàn)最好的三個指數(shù)為微盤股指數(shù)（+68.45%）、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（+44.88%）、科創(chuàng)50指數(shù)（+32.43%）；表現(xiàn)最差的三個指數(shù)為中證紅利（-2.14%）、上證指數(shù)（+14.39%）、滬深300（+15.07%）。綜合而言，本周量化策略Beta和Alpha承壓，復(fù)雜環(huán)境下大盤資產(chǎn)風(fēng)格體現(xiàn)了防御性。
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