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>> 國信證券-多因子選股周報(bào):成長因子表現(xiàn)出色,中證A500增強(qiáng)組合年內(nèi)超額3.43%-260214
上傳日期:   2026/2/14 大?。?/td>   4768KB
格式:   pdf  共18頁 來源:   國信證券
評級:   -- 作者:   張欣慰,張宇
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國信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.14%,本年超額收益3.07%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.27%,本年超額收益-0.57%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.69%,本年超額收益3.24%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.12%,本年超額收益3.43%。
  因子表現(xiàn)監(jiān)控
  以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季營收同比增速、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較好,而SPTTM、EPTTM、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
  以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季超預(yù)期幅度、3個(gè)月盈利上下調(diào)、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好,而預(yù)期EPTTM、SPTTM、單季EP等因子表現(xiàn)較差。
  以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,預(yù)期凈利潤環(huán)比、單季凈利同比增速、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較好,而SPTTM、單季SP、單季EP等因子表現(xiàn)較差。
  以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季營收同比增速、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較好,而單季SP、EPTTM、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
  以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動(dòng)量、DELTAROE、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較好,而預(yù)期EPTTM、一個(gè)月?lián)Q手、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較差。
  公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
  目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有79只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)755億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有79只,總規(guī)模合計(jì)509億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)209億元。中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有73只,總規(guī)模合計(jì)248億元。
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.44%,最低-0.58%,中位數(shù)0.10%。最近一月:超額收益最高4.00%,最低-0.94%,中位數(shù)0.68%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.02%,最低-1.67%,中位數(shù)-0.04%。最近一月:超額收益最高2.44%,最低-0.83%,中位數(shù)0.83%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.21%,最低-1.30%,中位數(shù)0.20%。最近一月:超額收益最高4.42%,最低-0.61%,中位數(shù)1.70%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.21%,最低-1.30%,中位數(shù)0.20%。最近一月:超額收益最高2.98%,最低-1.07%,中位數(shù)0.74%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:市場環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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