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量化轉債組合2月表現(xiàn)良好：組合基于可轉債基本面因子、低頻價量因子、高頻價量因子三套因子體系生成，月度調倉。2025年以來組合收益34.84%，相對中證轉債指數(shù)超額收益8.15%；2026年2月組合收益1.01%，超額收益0.23%。
　　量化轉債因子：我們跟蹤了32個轉債基本面因子，80個轉債低頻價量因子和32個轉債高頻價量因子。報告以定價偏差因子為例，展示了最新數(shù)據。
　　轉債風險預警：基于交易所退市及風險警示規(guī)則，以及事件法和信用打分法計算結果，報告對具有交易類強制退市風險、財務類強制退市風險、ST風險、ST風險、事件型信用風險、打分型信用風險的可轉債進行了風險提示。
　　轉債指數(shù)擇時：基于價量模型、定價偏差和轉債彈性三個維度，對中證轉債指數(shù)進行多空擇時及倉位管理。其中，2月底價量模型與定價模型為看多信號，最新觀點為2/3倉位。
　　風險提示：本篇報告通過歷史數(shù)據進行建模，但由于市場具有不確定性，模型僅在統(tǒng)計意義下有望獲得良好投資業(yè)績。量化擇債模型需要關注可轉債數(shù)量減少帶來的統(tǒng)計樣本不足風險。另外，本報告不構成任何投資建議。