>> 西部證券-ETF市場掃描與策略跟蹤：ETF輪動策略YTD收益率21.33%-260301
| 上傳日期： |
2026/3/2 |
大小： |
861KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿，陳曼蓮 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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摘要內(nèi)容
全球市場概況：上周，A股市場整體上漲，其中，中證1000指數(shù)漲幅最大，為4.34%；港股市場有所上漲，恒生指數(shù)上漲0.82%。漲幅居前的ETF跟蹤標(biāo)的多為上游板塊指數(shù)。
ETF新發(fā)情況：上周內(nèi)地市場上報股票ETF 16只；新成立股票ETF 1只。美國市場上周新成立權(quán)益型ETF 12只，均為主動ETF。
A股ETF資金流向：上周，凈流入排名前10的多為行業(yè)主題ETF；凈流出前10的多為寬基指數(shù)ETF。寬基ETF中，跟蹤價值100指數(shù)的ETF凈流入居前，跟蹤中證1000指數(shù)的ETF凈流出居前；行業(yè)ETF中，新能源板塊ETF凈流入居前；主題ETF中，港股通科技ETF基金（159101）凈流入居前，成渝經(jīng)濟圈ETF博時（159623）凈流出居前；主動ETF中，中證2000增強ETF招商凈流入居前，中證1000增強ETF鵬華凈流出居前；SmartBeta ETF中，紅利低波50ETF（515450）凈流入居前，紅利ETF華泰柏瑞（510880）凈流出居前。
美國股票ETF市場資金流向：上周，美國市場能源轉(zhuǎn)型主題ETF凈流入居前，數(shù)字經(jīng)濟主題ETF凈流出居前；主動ETF中，以MSCIEMIMI指數(shù)為基準(zhǔn)的Avantis Emerging Markets Equity ETF凈流入居前，以羅素3000成長指數(shù)為基準(zhǔn)的Putnam Sustainable Leaders ETF凈流出居前；Smart BetaETF中，成長類ETF凈流入居前；其他ETF中，跟蹤MSCI新興市場指數(shù)的ETF凈流入居前，跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的ETF凈流出居前；投資A股和港股的股票ETF合計凈流出1.21億美元。
商品市場資金流向：上周，內(nèi)地黃金ETF凈流入居前，合計凈流入33.21億元；美國市場黃金ETF凈流入居前，合計凈流入34.14億美元。
ETF策略業(yè)績表現(xiàn)：上周，擴散指標(biāo)+RRGETF輪動策略收益率為7.83%，相對中信一級等權(quán)和滬深300指數(shù)的超額收益分別為5.21%、6.75%。50%底倉+日內(nèi)動量2.0策略在中證500ETF和中證1000ETF策略的收益率分別為2.41%和2.18%，相較于對應(yīng)50%倉位ETF的超額收益分別為0.25%和-0.02%。
風(fēng)險提示：本報告1-3章涉及的ETF僅為客觀統(tǒng)計結(jié)果，不構(gòu)成投資建議。第4章中模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，存在模型失效風(fēng)險
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