>> 五礦期貨-有色期權早報-260311
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
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| 9432KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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標的行情解析及期權因子研究
(1) ad2604合約昨日收盤價23680元，相較前日收盤下跌125元，下跌0.52%，成交量9412手，較前日減少8027手，持倉量5774手，較前日減少79手
(2) AD(鋁合金期權)隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3）AD期權持倉量PCR收報于1.1145，位于近一年來的28.98%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權標的壓力位為22000，支撐位為23400。
期權策略建議
(1）方向性策酪:無
(2）波動性策路:構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_AD2604P22600,S_AD2604C23800
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