>> 五礦期貨-橡膠及紙類期權(quán)早報-260306
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
大?。?/td>
| 2942KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) br2604合約昨日收盤價13465元，相較前日收盤上漲810元，上漲6.40%，成交量286143手，較前日增加148745手，持倉量39385手，較前日減少5367手
(2)BR(合成橡膠期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.3029上方水平波動
(3)BR期權(quán)持倉量PCR收報于1.0529，位于近一年來的94.29%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，BR期權(quán)標的壓力位為14000，支撐位為12000。
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略：無
(2)波動性策略：構(gòu)建賣出偏中性的看張+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值和方向性收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如：S_RU2605P16250，S_RU2605P16500和S_RU2605C17500, S_RU2605C17750
|
|
