>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報-260309
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
大小： |
7232KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) a2605合約昨日收盤價4661元，相較前日收盤下跌9元，下跌0.19%，成交量170234手，較前日減少26318手，持倉量283083手，較前日減少13279手
(2) A(豆一期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1415上方水平波動
(3)A期權(quán)持倉量PCR收報于0.9457，位于近一年來的76.73%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位。A期權(quán)標的壓力位為4900，支撐位為4300。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_A2605P4500和S_A2605C4800
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