>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報-260304
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
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| 7358KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) FG605合約昨日收盤價1043元，相較前日收盤下跌9元，下跌0.85%，成交量1624510手，較前日增加942462手，持倉量1365460手，較前日增加151479手
(2)FG(玻璃期權(quán))隱含波動率維持在均值0.3686上方水平波動
(3)FG期權(quán)持倉量PCR收報于0.425，位于近一年來的57.96%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權(quán)標的壓力位為1660，支撐位為1000。
期權(quán)策略建議
( 1)方向性策略:無
(2）波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值。如:S_FG2603P1020和S_FG2603C1080
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