>> 五礦期貨-貴金屬期權早報-260311
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
大?。?/td>
| 2890KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) ag2606合約昨日收盤價22758元，相較前日收盤上漲1510元，上漲7.10%，成交量471040手，較前日減少148605手，持倉量20036手，較前日增加10976手
(2) AG(白銀期權)隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)AG期權持倉量PCR收報于0.9769，位于近一年來的16.73%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，AG期權標的壓力位為37600，支撐位為6700。
期權策略建議
(1）方向性策略:無
(2)）波動性策略:構(gòu)建偏中性的微空波動率期權賣方組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta趨于中性。如:S_AG2604P22300, S_AG2604P22500和S_AG2604C23300, S_AG2604C23500
|
|
