>> 五礦期貨-豆類及主糧期權早報-260316
| 上傳日期： |
2026/3/16 |
大小： |
7123KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) a2605合約昨日收盤價4973元，相較前日收盤上漲116元，上漲2.38%，成交量267139手，較前日增加75963手，持倉量251718手，較前日增加9814手
(2)A(豆一期權)隱含波動率維持在均值0.1436上方水平波動
(3）A期權持倉量PCR收報于1.0035，位于近一年來的82.45%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，A期權標的壓力位為4900，支撐位為4300。
期權策略建議
(1）方向性策略:構(gòu)建看漲期權牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如:B_A2605C4700和S_A2605C5000
(2)波動性策略:不建議以賣方為主的策略（如單賣、雙賣)
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