>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260318
| 上傳日期： |
2026/3/18 |
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| 4030KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1）LC2605合約昨日收盤價155320元，相較前日收盤上漲6OO元，上漲0.38%，成交量173439手，較前日減少58374手，持倉量308842手，較前日減少1841手
(2）LC（碳酸鋰期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.4586上方水平波動
(3）LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.8934，位于近一年來的74.29%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為208000，支撐位為100000.
期權(quán)策略建議
1）方向性策略:無
(2）波動性策略;構(gòu)建賣出偏中性的看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性，如:$ LC2559P14.0，$ LC2591500i和s_LC2605C176000.S_LC2605C180000
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