>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260320
| 上傳日期： |
2026/3/20 |
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| 11918KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)ad2604合約昨日收盤價23000元，相較前日收盤下跌560元，下跌2.37%，成交量9380手，較前日增加2775手，持倉量5075手，較前日減少192手
(2)AD(鋁合金期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1310上方水平波動
(3)AD期權(quán)持倉量PCR收報于0.9315，位于近一年來的11.48%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權(quán)標的壓力位為26600，支撐位為23400,
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略﹔構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合簫略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性。如:S_AD2604P22800,SAD2604C24400
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