>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260325
| 上傳日期： |
2026/3/26 |
大小： |
4016KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2605合約昨日收盤價152940元，相較前日收盤上漲8800元，上漲6.10%，成交量231071手，較前日增加2893手，持倉量260696手，較前日減少8781手
(2)LC(碳酸鋰期權(quán))隱含波動率維持在均值0.4675上方水平波動
(3)LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.9739，位于近一年來的82.86%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為208000，支撐位為120000,
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出偏中性的看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_LC2605P130000，S_LC2605P140000和S_LC2605C150000，S_LC2605C160000
|
|
