>> 五礦期貨-有色期權早報-260326
| 上傳日期： |
2026/3/27 |
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| 9367KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) ad2604合約昨日收盤價22585元，相較前日收盤上漲15元，上漲0.06%，成交量5228手，較前日減少2446手，持倉量4053手，較前日減少521手
(2) AD(鋁合金期權）隱含波動率維持在均值0.1355上方水平波動
( 3)AD期權持倉量PCR收報于0.8998，位于近一年來的7.53%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權標的壓力位為23200，支撐位為22000。
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如: SAD2605P22400SAD2605c23800
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