>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報-260326
| 上傳日期： |
2026/3/27 |
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| 7230KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) FG605合約昨日收盤價1064元，相較前日收盤下跌12元，下跌1.11%，成交量944467手，較前日減少397128手，持倉量970231手，較前日減少5825手
(2) FG(玻璃期權(quán))隱含波動率維持在均值0.3800上方水平波動
( 3) FG期權(quán)持倉量PCR收報于0.4822，位于近一年來的76.33%水位.
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權(quán)標的壓力位為1660，支撐位為1000.
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2）波動性策略︰構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值。如:SFG2605P1020和SFG2605C1200
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