>> 國信證券-多因子選股周報：超額持續(xù)回暖，滬深300增強組合年內超額6.86%-260328
| 上傳日期： |
2026/3/29 |
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| 4764KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰,張宇 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
國信金工指數增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數增強組合本周超額收益1.05%，本年超額收益6.86%。
中證500指數增強組合本周超額收益0.14%，本年超額收益3.75%。
中證1000指數增強組合本周超額收益0.91%，本年超額收益5.64%。
中證A500指數增強組合本周超額收益1.04%，本年超額收益4.74%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數為選股空間。最近一周，一個月波動、EPTTM一年分位點、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好，而預期EPTTM、三個月?lián)Q手、特異度等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數為選股空間。最近一周，單季營收同比增速、預期凈利潤環(huán)比、單季超預期幅度等因子表現(xiàn)較好，而單季ROA、特異度、BP等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數為選股空間。最近一周，一年動量、3個月盈利上下調、單季ROA等因子表現(xiàn)較好，而預期凈利潤環(huán)比、預期BP、BP等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數為選股空間。最近一周，單季超預期幅度、單季凈利同比增速、三個月反轉等因子表現(xiàn)較好，而單季SP、股息率、預期BP等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數為選股空間。最近一周，一年動量、預期凈利潤環(huán)比、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好，而SPTTM、單季SP、EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數增強產品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數增強產品共有80只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計767億元。中證500指數增強產品共有80只，總規(guī)模合計565億元。中證1000指數增強產品共有46只，總規(guī)模合計209億元。中證A500指數增強產品共有75只，總規(guī)模合計273億元。
滬深300指數增強產品最近一周：超額收益最高1.89%，最低-0.53%，中位數0.32%。最近一月：超額收益最高1.94%，最低-2.99%，中位數0.03%。
中證500指數增強產品最近一周：超額收益最高1.78%，最低-2.09%，中位數0.24%。最近一月：超額收益最高4.51%，最低-1.78%，中位數0.58%。
中證1000指數增強產品最近一周：超額收益最高1.83%，最低-0.64%，中位數0.18%。最近一月：超額收益最高2.94%，最低-1.60%，中位數0.35%。
中證A500指數增強產品最近一周：超額收益最高1.83%，最低-0.64%，中位數0.18%。最近一月：超額收益最高2.07%，最低-1.91%，中位數0.22%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。
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