>> 興業(yè)證券-【興證金工】興財富第510期：小盤股指數(shù)或率先反彈-260328
| 上傳日期： |
2026/3/28 |
大小： |
757KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊,陳子軒 |
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綜合結(jié)論：本期（2026/3/23-2026/3/27）股票市場震蕩收跌。展望后市，技術(shù)面擇時模型維持謹慎偏樂觀信號。具體來說，模型對滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)維持謹慎信號。對中證1000和萬得全A指數(shù)而言，模型判斷其整體上漲概率相對合適，發(fā)出看多信號。整體上看，模型判斷市場處于謹慎偏樂觀狀態(tài)，小盤股或率先反彈。
不定期擇時模型表現(xiàn)：從2006年12月29日至2026年3月27日，基于滬深300指數(shù)的不定期擇時模型的多空年化收益率達到了18.88%，純多頭的年化收益率為13.89%，同期滬深300指數(shù)的年化收益率為4.36%，模型大幅跑贏了市場。2017年12月29日至2026年3月27日，模型的多空年化收益率達到了18.14%，純多頭的年化收益率為10.73%，同期滬深300指數(shù)的年化收益率為1.41%。
風(fēng)險提示：擇時模型結(jié)論是基于合理假設(shè)前提下結(jié)合歷史數(shù)據(jù)推導(dǎo)得出，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險
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