>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260331
| 上傳日期： |
2026/3/31 |
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| 9351KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ad2605合約昨日收盤價22960元，相較前日收盤上漲135元，上漲0.59%，成交量6308手，較前日增加6308手，持倉量10651手，較前日減少1581手
(2) AD(鋁合金期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.1384上方水平波動
(3)AD期權(quán)持倉量PCR收報于0.75，位于近一年來的2.12%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AD期權(quán)標(biāo)的壓力位為26600，支撐位為21200.
期權(quán)策略建議
(1)方向性策路:無
(2)波動性策路:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:SAD2605P22400)SAD2605C2300
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