>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260402
| 上傳日期： |
2026/4/2 |
大小： |
2804KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策骼建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2605合約昨日收盤價158620元，相較前日收盤下跌4260元，下跌2.61%，成交量231062手，較前日減少65936手，持倉量212931手，較前日減少4985手
(2) LC(碳酸鋰期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.4789上方水平波動
(3)LC期權(quán)持倉量PCR收報于1.087，位于近一年來的84.08%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標的壓力位為212000，支撐位為140000.
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出偏中性的看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持合頭寸deha保持中性。如:SLC2505913.0，$Lc2559140ns_LC2605C170000, s_LC2605C180000
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