>> 五礦期貨-煤及基礎化工期權早報-260402
| 上傳日期： |
2026/4/2 |
大小： |
3484KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)MA6O5合約昨日收盤價3014元，相較前日收盤下跌264元，下跌8.05%，成交量2448800手，較前日增加357779手，持倉量555908手，較前日減少34553手
(2)MA(甲醇期權)隱含波動率維持在均值0.2885上方水平波動
(3)MA期權持倉量PCR收報于1.2869，位于近一年來的89.39%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，MA期權標的壓力位為3950，支撐位為1900。
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2)）波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SMA2605P2800和SMA2605c3300
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