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>> 國(guó)泰海通證券-Smart beta組合跟蹤周報(bào):小盤(pán)50、初創(chuàng)優(yōu)選組合獲得較優(yōu)表現(xiàn)-260401
上傳日期:   2026/4/1 大小:   1526KB
格式:   pdf  共7頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)泰海通證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   鄭雅斌,羅蕾,卓洢萱
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本報(bào)告導(dǎo)讀:
  上周,小盤(pán)50、初創(chuàng)優(yōu)選組合獲得較優(yōu)表現(xiàn)。
  投資要點(diǎn):
  上周,風(fēng)格Smart beta組合中,小盤(pán)50組合獲得較優(yōu)超額,絕對(duì)收益為1.44%,相對(duì)國(guó)證2000的超額為1.68%。生命周期優(yōu)選組合中,初創(chuàng)優(yōu)選組合持續(xù)獲得較優(yōu)表現(xiàn),周收益率為0.16%,相對(duì)中證全指的超額為0.89%。具體來(lái)看:
  價(jià)值Smart beta組合表現(xiàn)。上周(2026年03月23日至2026年03月27日,下同),價(jià)值50組合、價(jià)值均衡50組合的周收益率分別為-1.00%、-1.45%。今年以來(lái)(2026年01月01日至2026年03月27日,下同),價(jià)值50組合、價(jià)值均衡50組合的年收益率分別為-1.13%、1.46%。
  成長(zhǎng)Smart beta組合表現(xiàn)。上周,成長(zhǎng)50組合、成長(zhǎng)均衡50組合的周收益率分別為-1.35%、-0.27%。今年以來(lái),成長(zhǎng)50組合、成長(zhǎng)均衡50組合的年收益率分別為-1.85%、5.04%。
  小盤(pán)Smart beta組合表現(xiàn)。上周,小盤(pán)50組合、小盤(pán)均衡50組合的周收益率分別為1.44%、1.08%。今年以來(lái),小盤(pán)50組合、小盤(pán)均衡50組合的年收益率分別為5.42%、-0.85%。
  生命周期優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周,成長(zhǎng)優(yōu)選、成熟穩(wěn)健、初創(chuàng)優(yōu)選、困境反轉(zhuǎn)的周收益率分別為-0.29%、-2.17%、0.16%、-0.41%。今年以來(lái),成長(zhǎng)優(yōu)選、成熟穩(wěn)健、初創(chuàng)優(yōu)選、困境反轉(zhuǎn)的年收益率分別為6.74%、-1.25%、-0.52%、1.26%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),有效因子變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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