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模型概述
　　設計原理：本策略在原有偏離修復模型基礎上引入回調型浮動迫損機制。模型假定標的價格走勢相對參考標的存在反復的偏離-回歸循環(huán)，通過統(tǒng)計歷史回撤確定買入閾值。在觸發(fā)買入信號后，將買入點至前高空間等分，設置階梯式止損位。止損激活后采用動態(tài)上調規(guī)則，收盤價與止損位維持一個檔位的差距。當止損觸發(fā)后，記錄止損位與當次交易買入點的中間值作為二次入場位置，當價格未來向下突破該位置時再次入場。
　　作用標的：申萬一級環(huán)保指數(shù)相對值（基準為滬深300指數(shù)）
　　標的的數(shù)據(jù)預處理規(guī)則：歸一化
　　模型信號維度：多
　　具體算法：
　　計算區(qū)間內申萬一級環(huán)保指數(shù)相對滬深300指數(shù)的收盤價cl，獲取cl在區(qū)間內的回撤序列W以及每個完整回撤區(qū)間的最大跌幅。
　　對于所有單次回撤最大幅度降序排列，得到序列S，并求和，得T。
　　對S做逐步累加，當累加和達到或超過T的80%時，停止累加，將S中并未參與累加的值去除，則S保留下來的數(shù)值序列為S1.
　　使用迭代法對S1中的元素做進一步篩選，即對S1重復上述兩個步驟直到迭代結果不再發(fā)生改變，則認為得到了有效回撤集合C。
　　將C中的最大值的80%作為閾值，當W大于該閾值時，信號為1（買入），W為0時,信號也為零（平倉），其余情況，則令信號為前值。
　　將每次買入點b0與前高h0之間的空間化為X等分（X取5-10），每一等分空間為s0。當收盤價cl首次高于b0+2s0時，止損被激活，初始止損位設為b0+s0。當當日cl與止損位的差大于s0時，將止損位上調至當日cl-s0。當cl達到前高h0時平倉，當cl低于止損位時觸發(fā)止損離場。記錄該止損位置st與當次交易買入點b0的中間值md作為二次入場位置。當未來收盤價向下突破md時，再次入場，重復上述止損規(guī)則。
　　跟蹤區(qū)間：2010年1月4日-2025年3月18日
　　結果評估：
　　區(qū)間策略總收益：-2.79%
　　標的買入并持有收益：-11.95%
　　總超額：9.16%
　　最大回撤：69.76%
　　最長回撤時間：1802交易日
　　模型策略適用情況總結：在進行回測后最終采用了X=9的參數(shù)。環(huán)保行業(yè)高度依賴政策支持和政府支付能力，政策重心轉移后整體行業(yè)盈利不穩(wěn)定，均值回歸規(guī)律不明顯，策略盡管通過極為緊密的止損線跟隨取得了一定的超額收益，但由于行業(yè)本身與均值回歸策略的不匹配未能實現(xiàn)正收益，本策略不適用。
　　風險提示：歷史數(shù)值測試結果不代表未來收益，消息面較強的市場環(huán)境對于模型的實際效果將造成較大的影響。