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>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報(bào)-260415
上傳日期:   2026/4/15 大?。?/td>   4993KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1) a2605合約昨日收盤價(jià)4835元,相較前日收盤上漲1元,上漲0.02%,成交量180864手,較前日減少105312手,持倉量112977手,較前日減少20476手
  (2)A(豆一期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.1482上方水平波動(dòng)
  (3)A期權(quán)持倉量PCR收?qǐng)?bào)于0.8902,位于近一年來的66.53%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,A期權(quán)標(biāo)的壓力位為4900,支撐位為4600。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:無
  (2)波動(dòng)性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略,獲取期權(quán)時(shí)間價(jià)值收益,動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉頭寸。如:如:SA2605R4300和SA42605c4900
 
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